司马迁正式动笔写《史记》后，纵使汉武帝仍然敬鬼神、求神仙，仍然经常巡礼名山圣地，也无碍司马迁的著作生涯，反可由到处护驾巡游中，接近各种历史遗迹及地方遗老，从而使他的写作更为活泼充实。
本来照这样下去，他很可能会有一个安静而不寂寞的中年，可是从他动笔写《史记》起又过了五年，发生了李陵事件，本书一开始就预示的那些不安音符，终于震耳欲聋地撼动了司马迁的整个人生。这事件几乎断送了他的生命和事业，但其结果反而赋予了他生命的另一种原动力，给他的事业添加一层宿命式冲击的张力，我们有必要较深入地来了解这事件的经过。
自从公元前119年，卫青、霍去病最后一次大规模出兵攻打匈奴，迫使匈奴逃到远方以后，汉武帝并没有停止开疆拓土的努力，对于北方的匈奴也不敢掉以轻心，他的策略是运用实力外交孤立匈奴。他招引辽东塞外的乌桓住在东北边郡的塞外地区以监视匈奴，又联络匈奴西边的乌孙以断其右臂，其余各国也都派使前往笼络，每年出使西域的使节团少则五六起，多则十余起，每起由百余人到数百人组成。这一连串的外交攻势，确实令匈奴感到威胁，但匈奴经过将近二十年的休养，国力也逐渐复原，又开始频频入侵汉朝。
汉帝国这边，也在卫、霍两将痛惩匈奴以后，在几位卓越的财经专家设计主持下，实施各种新财经措施——盐铁公卖，均输、平准，甚至贾官鬻爵、缴钱可以赎罪等，造成仓库有溢粮、“民不贫赋而天下用饶”的盛况。
在这种情况下，双方再度爆发大规模战事已经是无法避免的了。太初元年（公元前104年）年初，汉武帝所筑的柏梁台遭到了天火，秋天又有蝗虫大起，从关东向西飞到敦煌，自然界似乎也开始与人作对。
第一个登场的是与李陵事件有很大关系的外戚军人李广利。李广利之所以成为外戚，是因为他的妹妹李夫人受汉武帝宠幸（在卫子夫及早死的王夫人之后）。他另外有一个弟弟，即李夫人的哥哥李延年，是个唱歌的。他们一家从父母到兄弟姐妹都是乐人，以唱歌跳舞为生。起初李延年因为犯罪受了腐刑在宫中养狗，最爱帮汉武帝介绍女人的平阳公主向汉武帝推荐李延年的妹妹“善舞”，李的妹妹后来到宫中果然受到宠爱成为李夫人，而且李延年也在宫里与汉武帝好到可以同卧同起。看来李广利的出身背景与当年的卫青有些相像，只是格调更低些，才能则差得更远，根本是汉武帝处心积虑硬捧出来的“明星”。只因为汉武帝宠爱李夫人，想让李广利封侯，又不敢违背高祖所立“非有功不封侯”的遗规，于是就让他统兵作战，希望给他立功机会。
李广利早年事迹不得而知，他在正史中，一出场就是个将军。他虽然并没有故意加害李陵或司马迁，可是他的存在再配上汉武帝，就为李陵和司马迁造成了悲痛的惨剧。
汉武帝计划让他封侯而给他的第一个大任务，不是伐匈奴，而是去攻打现在中亚境内、葱岭西北附近的大宛国。此举并不是因为大宛威胁到了汉朝，只因为汉武帝听说大宛有汗血宝马，派人带了黄金和金制成的金马向大宛要汗血宝马。大宛自恃距离汉朝非常远，而且汉军一出敦煌就会被困在五谷不生的沙漠之中，沿途的供食也是个大问题，肯定是奈何不了他们，所以决定拒绝。汉使一怒，就把带去的金马锤破。大宛人也不示弱，把汉使赶出去，并叫人在中途把他们杀了。汉武帝大怒，决定要不到宝马就以武力强取。有曾经到过大宛的人说，大宛兵弱，汉军不必三千人就可以制服。汉武帝一想，赵破奴曾经以七百骑就虏了楼兰王（在今新疆罗布泊附近），大宛应该也没什么了不起！于是他想起了李广利，这么简单的任务必可使他“一炮走红”。大宛的汗血宝马在其境内的贰师城，于是武帝就任命李广利为“贰师将军”命他去取马。汉武帝大约心里明白这个人能力有限，不敢只给他三千人，而发属国兵六千骑，加上各郡国召集来的人共同攻取贰师城。李广利于太初元年（公元前104年）出发。
李广利的大军，是通过了沙漠，可是过了沙漠以后，沿途的小国不肯供应粮食，李广利就采取攻得下就进城取粮，攻不下掉头就走的原则。一路打打停停，到达大宛东边的郁成时，队伍只剩下了几千人，大家又饿又累，攻郁成反被郁成所败。他与副将商量，一个城都打不下，怎么去打王都？人太少了，回去吧！就这么回到敦煌，此时兵士只剩了一两成。他派人上书皇帝，说路途太远，缺乏粮食，兵员又少，希望重来。汉武帝听了，怒不可遏，派人到敦煌东方与酒泉之间的玉门（不是玉门关），把那群败兵残将拦下来，说：“敢进来的就斩！”贰师将军吓得赶快回到敦煌待命。
这时候已经是太初二年秋天。来回花了一整年，朝中公卿们认为这是闹了大笑话，劝汉武帝算了，以便专心对付匈奴。汉武帝不死心，心想那个小国怎么可能制不了，因此，又发给李广利六万兵卒，十万头牛，三万匹马，驴、骆驼等也有好几万头，所需装备一应俱全。又发天下官吏有罪的、亡命的、赘婿、商人等来入伍或协助运粮，弄得“天下骚动”。这还不够，又加派十八万兵保卫酒泉，同时作为李广利的预备队。又听说大宛城中没有水井，只靠城外流入城内的河水，于是加派水工，以便将大宛城外的河引到别处，而把原来进城的水道汲干，以便作为进攻的孔道。另外再派两位擅长选马的人随军同行，准备攻下大宛时，可以选到最好的马匹带回来。
太初三年（公元前102年，司马迁四十四岁）李广利二度率军征大宛。这回出师是神气多了，沿途小国都大开城门前来迎接，自动献粮食。只有轮台（今新疆塔里木盆地北缘的轮台县）不理，李广利发威加以攻破并屠城。
等到达大宛的时候，军队只有三万多人了。他们把大宛城围了四十几天，最后大宛人杀了大宛王，提着他的头，派使者对李广利说：“请不要再攻了，我们把好马都拉出来让你们任意挑选，并供应你们的粮食。如果不同意，那么我们就把好马全部杀掉。而且康居（大宛之西）的救兵就要到了，等他们一到，我们在城内，他们从城外，正好可以夹击你们！”李广利心想自己为取汗血宝马来的，如果不答应，汗血宝马被杀尽，这个仗等于白打。他又听说大宛城内最近有汉人教他们凿井，断水源的办法已经威胁不了他们，城内粮食据说也很充足，他们还可以拖，拖到汉军疲惫了，康居兵又来夹击，那汉军实在是太没把握了。反正汗血宝马到手，提了大宛王的头，应该已经可以交代，于是就答应罢兵。大宛把马展现在城外，由随汉军而来的选马专家挑选了汗血宝马数十匹，中等以下的马三千多匹。大宛又供应粮食给汉军。最后，李广利立了一位亲汉人士为王，并与之订盟而东归，但始终依约不得进入城中。
第二年，李广利回国了，这次是堂而皇之地进了玉门关。可是进玉门关的时候，军队只有一万余人，军马只有一千多匹了。这次二度出征，军队并不缺粮，真正战死的也不多，倒是李广利属下将吏贪渎，不爱士卒，反剥削士卒，士卒因之死去的占大部分。这样一支军队回来了，汉武帝作何感想？换了别人恐怕无过也要过、功相抵变成无功，可是汉武帝念他“为万里而伐，不录其过”，对他的过根本不计较，而且迫不及待地宣布贰师将军的“丰功伟绩”，封他为海西侯，食邑八千户。
李广利的伐大宛，两度出师，总计费时三年，前后出动二十几万人，绝大部分将士死掉，耗费金钱无数，为的只是几千匹马。需要好马对汉朝来说确是实情，但因此而天下骚动，让一个不高明的将领，以“挥霍”的方式换来，岂只是小题大作，简直是毫无道理。唯一的“道理”是因为李广利是被宠幸的外戚，是汉武帝以外戚领军政策的再贯彻。而以这样的外戚领军，就已经注定绝不可能有当年卫、霍时代的功绩。
李广利回到京城是春天的事情，这年冬天汉武帝行幸回中（陕西陇县西北），司马迁可能也护驾随行。关于汉武帝刻意提拔李广利，他不只是耳闻目睹而已，太史令记事记言的工作，应该使他有更深入接触的机会。富于正义感的司马迁，恐怕已经在心里对这种不公平开始感到不满了。
另一方面，当李广利从大宛班师回国时，“李陵案”的主角李陵，事实上也在这出悲剧中登场了。
李陵是谁？他就是李广的大儿子李当户的遗腹子，也就是被霍去病冷箭射死的李敢的侄儿。他生于公元前134年，比司马迁小十一岁，而司马迁则比汉武帝小十一岁。李陵曾经为侍中建章监（建章是宫名），加了“侍中”的名号，即表示他可以出入宫内，经常在皇帝左右办事，与司马迁等于同过事。他“善骑射，爱人，谦让下士，甚得名誉”。汉武帝认为他很有李广的遗风，曾经命令他率领八百骑兵，深入匈奴两千余里，虽然没遇见匈奴的军队，但他趁机观察了沿途的地形。汉武帝任命他为骑都尉，带兵五千，在酒泉、张掖教射练兵以防范匈奴入侵。
过了几年就是李广利伐大宛，汉武帝对李广利的出征实在是够操心，大军出发都已经几个月了，还命令李陵率兵随后去支援。结果行军到边塞，李陵得到汉武帝赐书，说李广利已经回国了，他就只率领五百轻骑穿过敦煌，到沙漠去迎接他，然后继续带兵留守张掖。