1940年，在北京电台播音很受欢迎的马三立决定回到天津。原因有二：一是来时所接替的相声艺人戴少甫带伤归来，出于道义，需主动让位；二是天津庆云戏院有邀。
回到家乡不久，马三立就为自己的决定后悔不已。
原来，戴少甫被打和庆云戏院邀角其实是一件事。戴少甫是半路出家说的相声，人长得帅，也会捯饬，艺术水平也高，颇受观众喜爱。可是，1940年的天津之行，给他带来了难忘的创伤。由于在燕乐戏院演出时没有演袁文会所点的节目，被这位津门流氓头子安插人手“现打不赊”，且放下豪言，不准戴在天津演出。就这样，戴少甫重又回到北京。
对于袁文会来说，此事还不算完。他决定自己筹建一家戏院，专门供自己娱乐。于是，各类趋炎附势的大小流氓地痞便纷纷运作起来。很快，戏院便建成了，就是上述庆云戏院。为了能艺压群芳，他要遍请一流名角，于是，常宝堃、赵佩茹的相声，陈亚南、陈亚华的魔术，陈士和的评书，赵小福的时调，金万昌的梅花大鼓，常澍田、王剑云的单弦等等都被邀约而来，甚至连长期在小梨园“攒底”的当红鼓王小彩舞骆玉笙也被生生“租借”而来。
马三立当然这也属于这个群体的一员。当他明白了自己是在为流氓服务的时候，他立即找到管事的，希望能够马上离开。
“如果你这儿不干，你就哪儿也别干了！明告诉你，出了这个门儿，天津卫你就别想待了！”
马三立知道，这些人说得出干得到，想到这里他不禁胆战心惊。说不了相声，还能做何营生呢？被赶出了天津，妻子儿女们怎么办呢？为了他和他的家，他不得不留下来。
为了加强对艺人们的管理，戏院引入了封建帮会惯常手法——拜把子。让艺人们按照年齿，结为兄弟，以达到相互监督和辖制的效果。除此之外，他们广插眼线，对艺人们进行严密监视，若有不经院方同意，私下到其他剧场“走穴”的，绝不轻饶。
包括马三立在内的众多艺人们就如同陷入了牢狱之中，他们无论如何也没想到，这一困竟然长达5年之久。
没有了人身自由的艺人们只能选择在庆云的舞台上展示自己的才华，所以此处的生意一直很好，得到了津门观众的一直赞赏。有时还偶尔到外埠演出，收益颇丰。但您要是认为艺人们的待遇也因此而非常可观，那就大错特错了。袁文会将戏院当成了他的小金库，随意取拿，致使入不敷出，管事的便克扣艺人们的报酬，以此减缓资金周转危机。
可是，对于艺人们而言，那些报酬是他们赖以为生的东西，维系着家庭的生存与延续。对于戏院这种丧尽天良的行径，艺人们却敢怒而不敢言，因为他们对出头者是绝不手软的。
哪里有压迫哪里就有反抗，单弦艺人王剑云，为人颇为正派，曾当面质问账头，意欲讨个说法，竟被打手们推搡扭打。在众人的劝阻下，此事才算暂时平息。
袁文会是一个要么不做，要么把事情做绝的人。像王剑云这种敢于为众人伸张正义的人，他必杀之而后快。于是，他在给艺人们补发报酬的时候，单单没有发给他。王剑云愤恨交加，一病不起，袁文会不仅将其赶出戏院，竟还丧尽天良的索要已经发出的包银！俗话说，贼咬一口入骨三分。王剑云被逼无路，胸中一腔怒火无处发泄，最终将自己燃烧。不久，王剑云便离开人世，时年仅33岁。
马三立亲历了整个事情，对王剑云充满了敬意与同情。在他去世后，马三立将其无人照料的妻子和孩子接到自己狭小的家中，他自己则搬到后台度日。每当夜深人静，他躺在冰冷的地板上，想着昔日的好友已撒手西去，又想到其平日为人之坦荡、正派，不禁潸然泪下。辗转难眠的马三立在不停的叩问着自己：夜啊，你究竟还有多长？
随着日本军国主义日益强化对中国人民的控制，天津的曲艺市场日渐凋零，有的艺人干脆改了行另谋出路，有的则在变革中求生存。大多数情况下这种变革都是艺人们自轻自贱，将很多低级庸俗的“包袱”，甚至不堪入耳的“荤段子”加入到自己的作品当中，以求获得低贱的笑声。马三立对此极不赞同，他认为这样的节目只会损害艺人自身的格调和身份，表像上看似火爆，实质上是在扼杀相声。相比于受地痞流氓们的欺辱，马三立认为扼杀自己的艺术才是最为痛心疾首的事情。
另外，还有一种名为“小戏”的形式迅速风靡，这种形式内容大多改编自传统剧目和话剧，将戏剧、曲艺的不同剧种杂糅在一起，甚至将魔术、相声也融合其中。为了能达到足够的效果，艺人们在表演时往往需要绞尽脑汁增加“包袱”、寻找噱头，简直成了一台曲艺大杂烩。马三立为了顺应潮流，也参加了部分演出。但他总觉得，这样的变通之法只能昙花一现，相声终归要靠自己的方式去赢得观众；只有坚守自己的风格与独特的韵味，才是长久之计。因此，他在演出之余坚持苦练基本功，广泛观摩、吸收各家曲艺之长，并努力改良着自己节目的内容，力求做到常演常新，这个时期，马三立的《文章会》、《西江月》都为观众留下了深刻的印象。
正是由于这种坚守与自觉，他在当时的曲坛中逐渐脱颖而出，并渐渐形成自己含蓄机智的风格特点，为马氏相声常演不衰打下了坚实基础。
1945年，袁文会失势，马三立终于离开了庆云，这一刻，他如蛟龙潜江海，困虎入山林。久违的自由赋予了他浑身的力气，他又开始马不停蹄地在京津两地的街市间、剧场里。五年之困，对于他人来说，也许会走向沉沦，但对于他，则成为了一种锤炼，他时刻积蓄着力量，只等爆发的那一刻。
这时的马三立渐渐的意识到，自己业已成名，大量的观众甚至是各行名家开始争相与自己交朋友，茶社剧场的水牌子上开始堂而皇之地将他的名字当成幌子，更多的电台戏院也开始争相邀约自己这位“马老板”……
伴随着马三立的艺术生涯走向第一座高峰，整个中国也渐渐迎来了胜利的黎明。