据《汉武帝内传》载，东方朔曾经乘龙飞去，大家看他从西北冉冉上升，后来大雾遮蔽，不知他的去向。另据《太平广记》载，东方朔死前曾对住在一起的人说：“天下人都不能知道我，知道我的只有太王公。”朔死后，汉武帝召太王公问道：“你知道东方朔吗？”太王公回答：“不知道。”武帝说：“你擅长什么？”答道：“善星历。”帝曰：“天上诸星都在吗？”答：“诸星都在，独不见岁星十八年，现在重现。”武帝听了仰天叹道：“东方朔在朕身旁十八年，我竟不知道他是岁星下凡。”
东方朔到底何许人也？据《史记·滑稽列传》载：“齐人有东方生名朔，以好古传书，爱经术，多所博观外家之语。”人长安，“诏拜以为郎，常在侧侍中”。就其行为人以为“狂”。朔日：“如朔等，所谓避世于朝廷间者也，古之人，乃避世于深山中。”至老且将死时，谏曰：“愿陛下远巧佞，退谗言。”未几，朔果死。传曰：“鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。”
可见，东方朔既非神，也非天上星君，而是为避世保身装狂的滑稽朝臣。这在封建专制时代既为保命苟活，也可以诙谐幽默的语言讽谏君王，对人民和国家做些好事。