就在宋朝跟辽国签订“澶渊之盟”的同一年，西北传来李继迁去世的消息，宋真宗为西北没了李继迁这个大患感到一丝轻松。
原来，公元1002年，李继迁攻下灵州，被胜利冲昏了头脑，扬言要攻环（今甘肃环县）、庆二州，暗中却准备攻打西凉。
李继迁在备战的同时，开始对夏州干旱的事深思熟虑起来。夏州自去年八月到今年七月都没下过一滴雨，大旱使得五谷颗粒无收。要稳定军心和城中百姓，抗旱的事就迫在眉睫。
为了抗旱，李继迁下令所有吐蕃人投入到修筑黄河堤坝的工程上来。待水位上升，就可引水入旧渠，灌溉农田。不幸的是，堤坝刚刚筑好，老天便下起大雨，一连九个昼夜，河水暴涨，堤防四决。
筑堤非但没有达到预期的抗旱效果，反而成为水害。李继迁请来一位僧人参详其中原因，他对僧人说自己本想为党项人谋求好事，为何老天偏偏和自己作对，是否曾有得罪上天之事。僧人说天意所为，本无力挽回，大王所忧之事，可在佛寺前抽签定夺。李继迁就随僧人来到了佛寺。
李继迁随僧人抽了一签，让僧人解签上的意思。僧人不答，却给李继迁一本佛经。
只听那僧人说道：“自古以来，民以食为天，可大王却要连年发动战争，破坏农事，上天自然有怨。大王一向重视粮食生产，因为粮食是王朝的命脉，各地管粮机构都设有官兵，各地方的州、县都有负责农业的人。可大王连年征战，不顾百姓饥饱，官兵肆意糟蹋粮食，各官员又贪污钱粮，大王却视而不见，已违背天意，天何不生怨？大王也曾规定，假如牲口吃了粮苗，牧人应承担直接责任，以损失粮食之量来赔偿，事实证明从未发现百姓有放牧粮苗的现象，放牧的多为官兵，此已丧失民意，天怎能不怨？”
李继迁听了僧人的一席话，满脸惊慌，忙问僧人有何补救之法。僧人说：“心诚者，自灵也。”话毕扬长而去。
李继迁还想再琢磨僧人的话中之意，就有人来报，说西凉府六谷吐蕃部落有谋反之意，望大王速速定夺。
李继迁只得搁下僧人的话，立刻招集兵马，商讨诱降西凉部落一事。他认为能担当此重任的人，唯有那个主管仓廪贮积的三都案。
三都案是党项族中出了名的铁嘴，为李继迁招降过很多异族的大将。
三都案领命前往西凉府。然而，任凭他巧舌如簧，吐蕃人就是不理。李继迁只好领兵攻打西凉府。没费多少力，李继迁攻破了西凉府，改名为西凉州。
在此之前，吐蕃六谷部酋长潘罗支已经归附中原，被宋朝授为朔方节度使，兼任灵州西面都巡检使，也就是说，宋朝将抗击李继迁的重任交给了潘罗支。
潘罗支闻讯李继迁攻破西凉府，大为震惊，急忙派人向李继迁请降。
李继迁的智囊大臣张浦认为潘罗支在耍诈，便对李继迁说：“兵务慎重，贵在审视敌情。潘罗支多年来桀骜不倨，现在他的兵锋还没有受到挫伤，他就来归顺，其中必定有诈。咱们不如将计就计，将他彻底消灭。”
李继迁笑道：“宋朝精兵尚且惧我三分，区区一个潘罗支能在我面前耍出什么花招？”
西凉府自来便有“畜牧甲天下”的美名，城中有不少储备粮食。为解决夏州的缺粮危机，李继迁决定将西凉府的储备粮运到中兴府（今甘肃银川）。李继迁再次将运输粮食的重任交给了三都案。
三都案自知上次劝降失败，要将功赎罪，就务必完成好这次运粮任务。他一路上事事亲为，不停地叮嘱手下将士加倍防范。
运粮军队走到半途，一伙吐蕃人杀将出来。三都案领兵奋力抵抗，将吐蕃人击退了。可是回来一数粮食，才知少了一袋大麦。三都案翻身跨上战马，向吐蕃人追去。
三都案一路快马加鞭，紧追吐蕃人，转眼进入到一片树林之中。他心知不妙，却也来不及了，四面八方冲出来无数的吐蕃人。
当李继迁率领兵马赶到时，树林里只剩下三都案的尸身。但见他浑身鲜血，右手紧紧握着长剑，左手握成拳头。李继迁亲自掰开三都案的左手，就见他手中抓着的是一把大麦。李继迁当即洒泪道：“就为一袋大麦，你甘愿单骑冒险，岂非可惜？”
李继迁命人用绸缎盖住三都案的尸身，放到战车上，全军上下挥刀致哀。却在这时，探马来报，说潘罗支已领兵抵达西凉州城外。
李继迁这才恍然大悟，西凉的吐蕃人并不是真正的投降，而是别有用心。他们不过是借投降之名等待潘罗支的援军罢了。
果然，潘罗支集结数万吐蕃兵，已挥军达到西凉州外的“三十九井”。李继迁只得领兵前往，想要彻底消灭潘罗支。
事实却是，潘罗支来势凶猛，李继迁难以招架，交战数回，李继迁的军队开始溃散，他自身也被箭射中，只得仓皇败逃。
逃回到灵州，李继迁的箭伤已然十分严重。公元1004年正月，李继迁感觉自己命在旦夕，便想起两年前的一桩心愿来。他派人请来那位僧人，恳求僧人说出两年前没解的那个签。
僧人说：“大王可曾见过用鲜血和生命换回一把粮食的人？既然党项人能为一把粮食付出宝贵的生命，大王何不用和平保住一方之民，争得百姓安居呢？这是天意，大王有生之年遇到这样的事情，应明白一个道理。”
李继迁叹道：“我一生苦心孤诣，就是想为咱们党项人谋取福利，难道这些却成了过错吗？我党项人要到什么时候才能安居乐业？”话刚说完，缓缓闭上了眼睛，时年四十二岁。
纵观李继迁的一生，的确是为自己的族人东征西战，戎马一世。尽管他给中原制造了不少麻烦，似乎也无可厚非。
李继迁去世，他的儿子李德明继承了他的位置。
就在李继迁死前数月，他的孙子李元昊出生了。他肯定也没想到，自己一生苦心经营，到头来，所有的希望都将在着落在孙子身上。
李德明继位后，采取中立政策，对宋辽两边称臣，乘机发展壮大。