一、主动出击，参加“奠基礼”
陕甘革命根据地，是由刘志丹领导创立的陕北根据地、谢子长领导创立的陕甘边根据地合并而成的。范围包括延长、延川、保安等六座县城，游击区扩展到陕北和陇东的十几个县。根据地内进行了土地革命，建立了民主政权，群众基础不错。
陕甘支队结束“切尾巴战斗”回到吴起镇，受到群众热烈欢迎。在部队到来之前，工农民主政府的工作人员已安排好住处，镇上的群众自发地组成了欢迎队伍，到处是送粮送衣的人。官兵们望着街上随处可见的“中国共产党万岁”、“欢迎红军胜利归来”的标语和满脸含笑的乡亲，感到十分亲切温暖，像回到家里似的，许多人激动地流下了热泪。部队在这里休整了几天，集中解决官兵的御寒冬衣。10月底，陕北一早一晚已有些冷了，但大家都还穿着夹衣、单衣。地方条件有限，萧劲光教育官兵不能单等群众帮助，要自己动手。二纵队当时没收了土豪一批羊毛毡布，剪开发给大家做衣物。萧劲光也领了一块棕色的。于是他自己动手，把它裁成三个筒子，一个粗的做身子，两个细的做袖子，缝成了一件毡衣。虽然做得不太高明，但第一次穿上这件相当粗尼面料的衣服，还是觉得很暖和。加上脚上又穿了一双打土豪分的毡鞋，萧劲光自我感觉不错。初次穿戴一新走出门去，迎面碰上彭德怀。彭抿着嘴“嘿嘿”直笑。萧劲光问他笑什么，彭德怀说：“你看看你自己，汉人不像汉人，蛮子不像蛮子。”于是两人哈哈大笑。在萧劲光的带动下，不少官兵都自己动手添置了御寒的衣物。
陕甘支队在吴起镇休整几天后，便南下进抵甘泉，与由徐海东、刘志丹、程子华领导的红十五军团会师。之后，两部合编，成立了西北革命军事委员会。部队恢复使用红一方面军的番号，彭德怀任司令员，毛泽东任政委，叶剑英任参谋长，杨尚昆任政治部主任。下辖第一军团和第十五军团。陕甘支队第一纵队恢复第一军团番号，第二纵队（原三军团）编入一军团。军团长林彪，政治委员聂荣臻。萧劲光调地方工作，担任陕甘省委军事部长。
毛泽东认为，就陕甘根据地的规模和条件看，临时立足尚可，作为全国革命大本营则必须进一步巩固和扩大。为此，他一边着手纠正陕甘晋省委此前开始的“肃反”中的“左”倾错误，一边部署反“围剿”，发起了直罗镇战役。
中央红军到达陕北前，国民党军正在对陕甘根据地进行第三次“围剿”。中央红军与陕北红军会师后，蒋介石看到了问题的严重性。迅即加大“围剿”规模，调集大量兵力，在合水、富县、甘泉、延安构成封锁线，企图趁中央红军立足未稳，逐渐向北压缩，将红军围歼于葫芦河、洛河西北地区。面对这一态势，中革军委郑重作出决定：将计就计，诱敌深入，在富县至合水中段的直罗镇歼敌一至两个师。
战斗于11月21日拂晓打响。红一方面军一、十五军团各部分别从南、北两面包围了被诱进直罗镇的敌东北军第五十七军一○九师等部。经过激战，敌一○九师和前来增援的一○六师一部悉数被歼，几乎无人逃脱。
是时，萧劲光刚调到陕甘省委军事部，人地两生。他不熟悉机关的部属，机关的工作人员也很少有人认识他，只是知道他是新来的领导。看战斗打得激烈，被打散的敌人四面溃逃。萧劲光便叫来机关警卫连的连长，命他部署好岗哨，其余人参加追击作战。这些战士正为不能参加战斗心焦，命令一下，像猛虎下山一样随萧劲光冲出去。他们一路猛追，截住了逃窜的敌人，抓了不少俘虏。那时地方武装的装备很差。警卫连冲上去的时候，用的都是破旧不堪的烂枪，回来时，每个人都换了缴获的国民党正规军的好枪，不少还是“美国造”。官兵们端着枪，爱不够，喜不够。
若干年后，当年有幸参加了此次战斗的一位老同志说：“毛主席说，直罗镇一仗‘给党中央把全国革命的大本营放在西北的任务，举行了一个奠基礼。’我是在萧劲光司令员亲自率领下参加了‘奠基礼’的。”
二、兼任红二十九军军长
直罗镇战役后，中央所在地移至瓦窑堡（今子长县）。12月27日，中共中央在瓦窑堡召开会议，通过了《关于目前政治形势与党的任务决议》及《关于军事战略问题的决议》，确定了抗日民族统一战线的政策、策略，决定红军主力渡河东征，奔赴抗日前线。鉴于红军主力准备东征，而南线苏区又扩大，地方武装蓬勃发展，中央决定由陕甘省委军事部组建红二十九军，由萧劲光兼任军长。
1936年3月，“中国工农红军第二十九军”在鄜县（今富县）套通塬正式宣告成立。大会由陕甘省委军事部主持，萧劲光在会上讲了话。他说，组建红二十九军，是巩固发展根据地的需要，是团结全党、贯彻中央北上抗日路线的需要，是建立抗日民族统一战线，最后战胜日本帝国主义的需要。希望大家做好宣传工作，动员青壮年踊跃参军，壮大我们的部队。
红二十九军从部队最初只有四个连，由宜川独立营两个连，中宜独立营和延安、甘泉独立营各一部组成，仅五六百人。通过宣传、动员很快发展到数千人。
红二十九军组建后，担负起了巩固南线根据地和向东发展的任务。在萧劲光的指挥下，先是在店头消灭了夏老幺红枪会匪帮，接着深入白区，以黄龙山为中心向东发展剿灭土匪，阻止张学良的东北军、杨虎城的西北军向苏区进犯，以配合主力部队东征。不长的时间，就在宜川、洛川、韩城、合阳、白水等地，相继开辟了游击区。在开展游击战的同时，萧劲光还遵照党的指示，在东北军中宣传“停止内战，一致抗日”的思想，开展统一战线工作。同年6月中旬，中共中央及军委鉴于陕北各路敌军正向瓦窑堡进逼，命令红二十九军迅速北上，保卫瓦窑堡，保卫党中央。萧劲光率部抵达瓦窑堡地区时，中央机关已迁往保安。红二十九军继续在东线活动，并与东北军建立起秘密联系，使东部地区得到巩固和发展。
之后不久，为配合主力部队西征，红二十九军又开赴边区西线，至定边、盐池、及庆阳、合水一线，配合主力部队消灭马鸿逵匪兵，牵制胡宗南部队。通过游击战争，逐步收复了三边（靖边、定边、安边）、关中、庆（阳）环等地的一些县城，开辟了新的根据地。并在这些地区发动群众，打土豪、分田地，建立起了苏维埃政权。随着根据地的巩固发展，中央决定将陕甘省改为“陕甘宁”省，省政府迁至陇东的环县。李富春任省委书记，萧劲光仍兼任省委军事部长。
8月中旬，萧劲光在环县以红二十九军军长的身份接待了进入陕甘宁边区的第一个外国记者斯诺。
斯诺是一位著名的美国记者。他是通过宋庆龄的关系才突破蒋介石的新闻封锁获准到陕北的。他在保安等地采访了包括毛泽东、朱德在内的大量共产党领导人和红军将领，也采访了不少士兵及当地的群众。此行，斯诺是离开中央驻地保安前往部队采访的。红二十九军是第一站，之后由此继续西行前往宁夏豫旺堡西征红军司令部进行战地采访。
那时蒋介石全力封锁苏区、革命根据地的消息，宣传共产党是“赤匪”，“共产共妻”，极尽造谣、诬蔑之能事。所以，通往各根据地、特别陕北的道路充满风险，一个外国记者进入陕北更是不易。萧劲光深深懂得这一点，对斯诺（马海德同行）的到来非常重视。接到军委副主席周恩来的电报，萧劲光认真做了准备，派一个班前往迎接，将他们接到红二十九军驻地。斯诺这时尚不足30岁，热情、率直，思想很活跃、机敏，匆匆忙忙吃完饭，立即就进入采访。
斯诺问题提得很宽泛、很尖锐，萧劲光有准备，正好借此机会做宣传工作。接连交谈了几次，每次几个小时，双方都觉得很投机，意犹未尽。萧劲光晚年的回忆录中这样说：