吴讷在明洪熙元年担任监察御史，由于政绩卓著，又晋升为南院佥副都御史，人们都称他为“吴御史”。吴讷为人憨厚耿直，在任职的十余年里，给人们的印象是“心存恕宽，未尝察察人过”，但奇怪的是，那些奸赃不法之徒，却不敢仰视吴讷，一提到他就使这些人“自然消循催泪”。吴讷为什么有这样的威力？许多人不得其解。有人曾给他总结过八个字：昌词义色，风采凛然。吴讷在当时世风日趋腐败的情况下，能正自身，严于律己，“出污泥而不染”，始终保持着节俭清廉之风。一次吴讷巡抚贵州后，准备东返回京时，地方官员为了讨好他，派人携黄金百两追至夔府。他十分反感，但当时没有发作。吴讷接过贿金并未启封，只在上面题诗一首，让来人将诗与黄金带回。其诗曰：萧萧行李向东还，要过前途最险滩。若有赃私并土物，任他沉在碧波间。从此，吴讷题诗拒黄金的故事便流传开来。
